Индикаторы

Показатели (индексы, индикаторы) рынка - числовые значения, рассчитываемые по установленным формулам на основании цен, объемных или временных характеристик сделок и (или) ценных бумаг по результатам торгов на бирже.  В настоящее время биржа рассчитывает следующие показатели.

 

Индексы рынка

Для  биржевого вторичного рынка государственных и  корпоративных облигаций рассчитываются следующие индексы:

Наименование

Аббревиатура  для рынка ГЦБ

Аббревиатура  для рынка корп. облигаций

Описание

ценовой индекс рынка

IBYRGov

IBYRComposite

Обобщенный показатель изменения средневзвешенной цены рынка облигаций

индекс совокупного дохода рынка

ITRBYRGov

ITRBYRComposite

Обобщенный показатель изменения суммарного дохода рынка облигаций

индекс валового дохода рынка

GBYRGov

GBYRComposite

Обобщенный показатель изменения дохода  рынка облигаций, получаемого в виде начисленных процентов

 

Индикаторы рынка

Для биржевого вторичного рынка акций, государственных ценных бумаг и корпоративных облигаций рассчитываются следующие индикаторы:

Наименование

Аббревиатура  для рынка ГЦБ

Аббревиатура  для рынка корп. облигаций

Аббревиатура  для рынка акций

Описание

Ценовые показатели:

Средневзвешенная цена в валюте номинала

Индекс АР

Средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с ценными бумагами одного выпуска за день

Рыночная цена, руб.

Индекс Р

 

Показатели доходности

Доходность к погашению, %

Индекс Y

-

Норма доходности от инвестиций в облигации, при условии, что инвестор держит их до погашения (выплаты дохода), процентов в год

Средневзвешенная доходность, %

Индекс AY

-

Средневзвешенное значение доходности к погашению по сделкам,  совершенным с ценными бумагами одного выпуска за день

Эффективная доходность к погашению, %

Индекс YM

-

Процентная ставка, при которой средневзвешенная цена облигаций равна стоимости в настоящий момент времени будущих потоков денежных средств, получаемых по облигациям

Доходность к погашению при условии равенства ставок, %

Индекс Ymodel

-

Доходность к погашению выпуска, при условии равенства ставки дохода по текущему периоду выплаты и ставок по оставшимся периодам, в процентах в год

Показатели оборачиваемости

Оборачиваемость по объему в валюте номинала

Оборачиваемость, % (Ks)

Показатель, характеризующий во сколько раз сумма сделок больше  (меньше) общего объема выпуска по средневзвешенной цене

Оборачиваемость по объему в штуках

Оборачиваемость, % (Kq)

Показатель, характеризующий во сколько раз количество бумаг в сделках больше  (меньше) общего количества бумаг в выпуске

Показатели доли в обороте

Доля в обороте по объему

Доля в обороте, % (Ps)

Доля объема сделок с ценными бумагами выпуска в общем объеме биржевых сделок в бел. руб.

Доля в обороте по объему в штуках

Доля в обороте, % (Pq)

Доля общего количества ценных бумаг выпуска от общего количества бумаг, с которыми совершались сделки

Доля в обороте по количеству сделок

Доля в обороте, % (Pn)

Доля количества сделок с выпуском ценных бумаг от общего количества биржевых сделок со всеми выпусками ценных бумаг

Показатели капитализации

Капитализация по средневзвешенной цене

Капитализация выпуска, в валюте номинала (CAP)

Произведение средневзвешенной цены и количества бумаг выпуска в обращении

Капитализация по рыночной цене

Капитализация выпуска, в валюте номинала (CP)

Произведение рыночной цены и количества бумаг выпуска в обращении

Спрэд по ценам

Спрэд, % (SPRp) на 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Отличие минимальной цены на продажу и максимальной цены на покупку в  заявках

Спрэд по доходности

Спрэд, % (SPRy) на 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

-

Отличие минимальной доходности в заявках на покупку и максимальной доходности в заявках на продажу

 

Капитализация рынка акций

Для рынка акций рассчитываются следующие показатели капитализации:

Наименование

Описание

Капитализация рынка акций по средневзвешенной цене

Сумма произведений средневзвешенной цены и количества акций выпусков в обращении.

Капитализация рынка акций по рыночной цене

Сумма произведений рыночной цены и количества акций выпусков в обращении.

Капитализация рынка акций по номиналу

Сумма произведений номинальной стоимости и количества акций выпусков в обращении.

 

Интегрированные показатели рынка облигаций

Для биржевого вторичного рынка облигаций биржа рассчитывает следующие интегрированные показатели:

Наименование

Аббревиатура  

Описание

Индикатор оборота рынка,%

AYS

Средневзвешенное значение доходности к погашению по всем сделкам со всеми выпускам облигаций (за исключением сделок РЕПО)

Эффективный индикатор доходности

Yeff

Интегрированный показатель эффективной доходности рынка облигаций

Индикатор валовой доходности

Ryt

Интегрированный показатель доходности к погашению по средневзвешенной цене, рассчитываемый по рынку облигаций

Дюрация до погашения,  дней

DM

Средний срок до погашения выпусков облигаций, с которыми совершались сделки (за исключением РЕПО)

Дюрация РЕПО, дней

DR

Средний срок РЕПО по совершенным сделкам с одинаковой валютой платежа

 

Индикаторы сделок РЕПО с облигациями

Для биржевого рынка сделок РЕПО  биржа рассчитывает следующие индикаторы:

Наименование

Аббревиатура  

Описание

Средневзвешенная ставка РЕПО, %

AR

Средневзвешенная ставка РЕПО по сделкам с одинаковым сроком РЕПО. Рассчитывается по каждому виду валюты платежа

Спред доходности РЕПО, %

SPRR

Отличие минимальной ставки на покупку и максимальной ставки на продажу по заявкам с одинаковым сроком РЕПО

 

Консультация специалистов:

Операционное управление

почта: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а

тел. +375 (17) 309 33 41

e-mail: grevtsov@bcse.by